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理论上来说,基差的wcws套策略可以通过空现66Y5+多期货的组合实现贴水的修复,或者从另1EqY角度理解,由于期债lZli对现券价格低估,则amBE接单边做多期债也是AJ1n行的策略,然而老券N4Ha存在降低了以上策略uBDY现的概率qoph
本轮金融去杠杆要求资管嵌套WqKh能超过1层,预计资管新规过渡期结束时,“(信托+券商资管+基金专户)/银行理财规模”比率或降至130%左右,降幅约35%,影响约10万亿的资管产品Ux0y
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